Cara Membuat Sistem Perdagangan Mekanis Sejauh ini, kami telah mengajarkan cara mengembangkan rencana trading Anda. Kami juga membahas betapa pentingnya bagi Anda untuk menemukan jenis trader forex Anda. Selanjutnya, kami akan mengajari Anda cara menambahkan beberapa daging ke kerangka rencana perdagangan tipis Anda dengan menunjukkan cara membuat sistem trading forex. Lebih khusus lagi, kami akan mengajari Anda semua tentang sistem perdagangan mekanis forex. Sistem perdagangan mekanis adalah sistem yang menghasilkan sinyal perdagangan bagi trader. Mereka disebut mekanis karena pedagang akan melakukan perdagangan terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Secara teori, ini harus menghilangkan semua bias dan emosi dalam trading Anda, karena Anda seharusnya mengikuti peraturan sistem anda NO MATTER WHAT. Jika Anda melakukan pencarian sederhana di Google untuk sistem perdagangan Anda, Anda akan menemukan banyak banyak orang di luar sana yang mengklaim memiliki sistem Grammy28221 8220Holy yang dapat Anda beli untuk beberapa ratus ribu dolar. Sistem ini konon membuat ribuan pips seminggu dan tidak pernah kalah. Mereka akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem mereka yang sempurna dan itu akan membuat bola mata Anda berubah menjadi tanda dolar saat Anda duduk di sana dan berkata kepada diri sendiri, 8220Wow saya dapat membuat semua uang ini jika saya memberikan orang ini 3000 dolar. Lagi pula, jika sistemnya menghasilkan ribuan pips seminggu, saya bisa mengembalikan uang saya dalam waktu singkat.8221 Pelan-pelan koboi. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda memberi mereka nomor kartu kredit Anda dan membuat dorongan itu untuk membelinya. Yang benar adalah bahwa banyak dari sistem ini DO sebenarnya bekerja. Masalahnya, trader forex kurang disiplin mengikuti peraturan yang sesuai dengan sistem. Kebenaran kedua (apakah ada yang namanya kebenaran kedua) adalah bahwa alih-alih membayar ribuan dolar untuk sebuah sistem, Anda sebenarnya bisa menghabiskan waktu Anda mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda sendiri secara gratis. Dan gunakan uang yang akan Anda keluarkan sebagai modal untuk akun trading forex Anda. Kebenaran ketiga adalah menciptakan sistem perdagangan mekanis yang sulit. Yang sulit adalah mengikuti peraturan yang Anda tetapkan saat Anda mengembangkan sistem Anda. Ada banyak artikel yang menjual sistem, tapi kami tidak melihat apapun yang mengajari Anda cara membuat sistem Anda sendiri. Pelajaran ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mengembangkan sistem perdagangan mekanis forex yang tepat untuk Anda. Di akhir pelajaran, kami akan memberi Anda contoh sistem yang digunakan oleh FX-Men agar kami dapat menunjukkan betapa hebatnya kami (Sisipkan tawa jahat di sini.) Tujuan sistem perdagangan mekanis Anda Kami tahu Anda Mengatakan, 8220DUH, tujuan sistem perdagangan saya adalah menghasilkan satu miliar dolar8221 Sementara itu adalah tujuan yang bagus, itu bukan jenis tujuan yang akan membuat Anda menjadi trader forex yang sukses. Saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, Anda ingin mencapai dua tujuan yang sangat penting: Sistem Anda harus dapat mengidentifikasi tren sedini mungkin. Sistem Anda seharusnya bisa menghindari Anda dari whipsaws. Jika Anda bisa mencapai dua tujuan itu dengan sistem trading Anda, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Bagian yang sulit tentang tujuan tersebut adalah bertentangan satu sama lain. Jika Anda memiliki sistem yang memiliki tujuan utama adalah menangkap tren lebih awal, Anda mungkin akan sering dipalsukan. Di sisi lain, jika Anda memiliki sistem perdagangan mekanis yang berfokus untuk menghindari whipsaws, maka Anda akan terlambat dalam banyak perdagangan dan mungkin juga akan kehilangan banyak perdagangan. Tugas Anda, saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, adalah menemukan kompromi antara dua tujuan tersebut. Temukan cara untuk mengidentifikasi tren lebih awal, tetapi juga temukan cara yang akan membantu Anda membedakan sinyal palsu dari yang sebenarnya. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, mampirlah benang Sistem Perdagangan Forex Gratis kami di forum kami. Ton trader forex memposting ide mereka untuk sistem perdagangan, jadi Anda mungkin menemukan satu atau dua hal yang dapat Anda gunakan saat membangun sistem perdagangan mekanis sendiri. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran lengkapMengapa Sistem Perdagangan Mekanis Gagal Melatih diri Anda untuk menjadi seorang pedagang yang sepenuhnya sistematis itu sulit. Keutamaan sistem perdagangan yang dirancang dengan baik adalah hasil real-time datang saat backtest membawa Anda untuk mengharapkannya. Tantangan sistem perdagangan mekanis adalah. kamu. Anda harus berdagang persis seperti yang diperintahkan sistem untuk menduplikat hasil tes. Bagi beberapa orang, mengikuti setiap sistem tunggal mendikte tidak mungkin dilakukan. Berikut adalah beberapa perangkap umum dari sistem perdagangan mekanis: Berjalan-jalan dengan ide-ide baru: Sistem perdagangan mekanis sering gagal karena trader tidak dapat melawan sistem komponen 8212 baik indikator maupun peraturan. Kebanyakan sistem traders8217 tidak pernah benar-benar selesai. Mereka berkembang sementara trader bereksperimen dengan ide baru. Masalah dengan teknik baru adalah bahwa orang tidak sabar dan mencoba menyesuaikan gagasan baru itu dengan sistem yang ada tanpa sepenuhnya mendukungnya 8212 atau kadang tanpa melakukan backtesting sama sekali. Backtesting sampai Anda terlihat biru: Untuk menemukan parameter 8220perfect8221 untuk indikator Anda pada sekuritas Anda, Anda bisa menghabiskan banyak waktu untuk melakukan backtesting. Tidak lama lagi Anda menemukan parameter ideal daripada pergeseran volatilitas pasar, dan parameternya tidak optimal lagi. Banyak pengujian indikator hanya memutar roda Anda. Ketepatan sinyal indikator tidak dapat diandalkan untuk memulai, dan mengutak-atik indikator tidak pernah menyembuhkan masalah akurasi. Sebelum Anda menghabiskan berjuta-juta jam untuk menambahkan atau menyempurnakan indikator, ingatlah bahwa tujuan Anda tidak memiliki indikator yang sempurna bahwa tujuan Anda adalah menghasilkan uang. Tidak mengetahui kerangka waktu Anda: Analisis teknis berisi peraturan yang valid dalam konteks kerangka waktu mereka sendiri namun bekerja jauh kurang baik dalam kerangka waktu yang berbeda. Mempraktekkan sabotase diri: Meskipun sistem mekanis menanamkan kepercayaan pada profil profit and loss pada beberapa periode waktu tertentu, namun terkadang kelemahannya salah dalam perdagangan tunggal. Terkadang Anda bisa melihat perdagangan yang salah datang, yang membuat Anda ingin mengganti sinyal. Untuk mengesampingkan sinyal teknis disebut discretion. Kebijaksanaan adalah kata yang tidak berdosa, namun nyatanya, itu dinamit. Untuk menjalankan kebijaksanaan berarti meninggalkan sinyal trading sistematis probabilitas tinggi yang Anda harapkan dengan susah payah untuk penilaian pribadi. Karena Anda tidak dapat menilai ulang, satu-satunya cara untuk mengevaluasi penundaan discretionary adalah dengan menyimpan catatan harian dan menuliskan setiap penyangkalan yang ingin Anda lakukan. Sering sekali, kembali dan lakukan perhitungan jujur atas penilaian Anda. Buku harian perdagangan memiliki banyak manfaat: Anda mendapatkan gagasan tentang penambahan sistem Anda untuk mengatasi kekurangan. Buku harian tersebut menjadi daftar harapan. Kemudian sambil membaca dengan teliti literatur teknis, Anda bisa melihat permata saat Anda menemukannya. Ini adalah solusi untuk sebuah isu di daftar keinginan Anda. Anda mungkin menemukan bahwa mata Anda mendeteksi pola yang tidak dapat diukur oleh indikator matematis. Jika Anda memiliki perasaan bahwa Anda harus berhenti pada posisi tapi indikator Anda tidak setuju, dan bila dipikir-pikir, Anda dapat melihat pola yang benar, Anda mungkin memiliki bakat tersembunyi untuk pola. Anda menemukan karakteristik pribadi yang tidak Anda ketahui tentang diri Anda (dan mungkin atau mungkin tidak menyukai). Temuan yang umum adalah bahwa Anda melihat tren yang berlanjut karena Anda ingin melihatnya dan dengan sengaja mengabaikan peringatan balik dari indikator lain yang ada di bagan tersebut. Membuat Strategi Perdagangan Mekanis Kuat: Praktik Terbaik dalam Perdagangan Dari Brett: Pos praktek terbaik ini Datanglah kepada kami dari Edward Heming, yang merupakan penulis blog trading Lord Tedders. Dia membahas beberapa aspek pengembangan strategi perdagangan mekanik yang andal dan juga mencakup pro dan kontra perdagangan mekanis. Perhatikan bahwa Henry Carstens juga telah menyediakan serangkaian artikel tentang topik pengembangan sistem perdagangan. Yang paling saya sukai dari artikel Lord Tedders adalah wawasan bahwa meneliti gagasan sistem adalah cara terbaik untuk mendapatkan nuansa pasar. Untuk alasan itu, ia bahkan bisa menguntungkan pedagang discretionary. Mereka yang ingin mendapatkan beberapa manfaat dari pengujian sistem tanpa tantangan pemrograman dapat dilihat pada program Odds Maker yang dikembangkan oleh Ide Perdagangan atau dapat mengikuti saran dari Bonnie Lee Hill dan menggunakan platform pengujian menu drop-down yang tersedia melalui Ensign Software. Dengan alat seperti itu, lebih mudah dari sebelumnya untuk benar-benar menentukan apakah gagasan Anda memberi Anda keunggulan kinerja. Terima kasih untuk Edward untuk posting wawasan. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan tentang desain strategi adalah, bagaimana Anda merancang strategi perdagangan mekanis yang kuat8221 Untuk memahami bagaimana membangun sebuah strategi mekanis yang kuat, penting untuk memahami strategi mekanis yang kuat. Strategi mekanis hanyalah sebuah aliran keputusan kuantitatif yang menghasilkan robot 82201 atau pedagang sendiri untuk menentukan ukuran posisi, entri, pintu keluar dan berhenti seluruhnya dengan cara yang benar-benar lepas dari mode 8211 dengan kata lain jika Anda memiliki sistem mekanis yang bekerja, masukan Anda adalah Tidak dibutuhkan (atau jika begitu sampai tingkat yang sangat terbatas). Selain itu, agar strategi mekanis menjadi kuat, ia harus memanfaatkan tepi 8220trading8221. Ini bisa berupa apa saja dari sisi statistik (trending) ke tepi eksekusi (arbitrase). Selanjutnya, strategi ini harus bertahan dalam periode perdagangan yang ekstensif secara historis (setidaknya beberapa ratus) dan harus bertahan dalam perdagangan masa depan (yang dapat disimulasikan). Sistem mekanis memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki pedagang bebas, seperti kemampuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan data mining dengan cepat dan melampaui periode sejarah yang diperluas. Selain itu, sistem mekanis dapat mengurangi beberapa tekanan emosional yang menyertai perdagangan bebas (discretionary trading) 8211 khususnya di kalangan pedagang baru. Namun, penting untuk diketahui bahwa perdagangan mekanik memiliki beberapa kelemahan juga. Yang pertama adalah Anda harus dapat mengukur setiap keputusan perdagangan yang akan dibuat sistem, kedua sistem mekanis harus disesuaikan secara berkala (seperti pedagang bebas menyesuaikan metode mereka) baik melalui adaptif, optimalisasi, atau diversifikasi yang melekat . Terakhir, sistem mekanis hanya bekerja jika seseorang memasukkan sejumlah besar waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk memprogram, menguji, debug, dan terus menyesuaikannya. Untuk merancang strategi mekanis, penting untuk mempertimbangkan tiga hal sebelum hal lainnya: 1) tujuan Anda untuk sistem itu, 2) pasar Anda, 3) jangka waktu Anda. Setelah Anda menentukan ini, mudah untuk menemukan metodologi penting Anda karena hanya ada 4 cara untuk memperdagangkan pasar: 1) perdagangan tren, 2) perdagangan momentum, 3) pemulihan ke trading rata-rata, 4) dan perdagangan fundamental. Setelah Anda menentukan tujuan, pasar, jangka waktu dan metode Anda siap untuk mencoba menyusun strategi pertama Anda. Banyak dari Anda mungkin berpikir pada saat ini, bagaimana jika saya tidak tahu barang apa itu8221 Jika Anda sudah menjadi pedagang discretionary berpengalaman, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang luas Anda harus menemukan metode yang sesuai. Metode ini bisa sesederhana moving average cross longshort hingga serumit jaringan syaraf kolaboratif yang terus menyesuaikan diri yang dioptimalkan secara genetis setiap hari. Cara terbaik bagi trader yang belum berpengalaman untuk membangun sistem baru adalah dengan menguji gagasan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara 8211 secara visual atau pemrograman. Bagi seseorang tanpa pengalaman pemrograman yang ekstensif, yang terbaik adalah memulai dengan apa yang saya sebut 8220candle oleh candle8221 back testing. Hal ini dilakukan dengan mengambil ide (seperti crossover rata-rata bergerak) dan mengujinya dengan data historis pada pasar dan kerangka waktu yang diberikan dengan memindahkan grafik Anda ke depan dari masa lalu ke masa depan dan memperdagangkan cara sistem akan tidak memiliki pengetahuan masa depan. Dari pasar. Metode ini adalah bagaimana saya menguji sepuluh strategi pertama saya 8220, 8 di antaranya, saya tetap terus melakukan perdagangan hari ini (termasuk dua yang dirancang oleh Phil McGrew yang saya uji dengan menggunakan metode ini dan masih melakukan perdagangan hari ini). Namun, saya harus menguji hampir lima puluh atau enam puluh gagasan untuk sampai pada sepuluh strategi yang berhasil, dan akhirnya memperbaiki prosesnya sampai saya menemukan empat dari sepuluh sistem yang saya temukan dapat diperdagangkan. Untuk memberi contoh bagaimana memakan waktu proses ini, saya menguji sepuluh strategi ini secara ekstensif sering melihat lebih dari 2 tahun 15 menit dan ratusan perdagangan jutaan dolar. Saya menghabiskan hampir 700 jam nyata untuk melakukan pengujian ini (dan I8217m cukup cepat dengan grafik dan excel). Kedengarannya seperti banyak pekerjaan yang benar Nah itu, tapi itu juga memberi saya nuansa pasar yang hampir sama baiknya dengan telah menukar pasar tersebut secara real time. Setelah melakukan ini untuk beberapa lama, saya merasa bahwa harus ada cara yang lebih efektif untuk menguji gagasan. Dan ada 8211 pengujian program. Pengujian terprogram lagi bisa sangat mudah 8211 sebuah silang rata-rata bergerak sederhana adalah hal yang mudah untuk diprogram di hampir semua bahasa pemrograman. Namun, kesulitan yang bisa menghancurkan trader program awal hampir tak ada habisnya. Banyak paket perdagangan populer tidak melacak posisi ekuitas Anda dengan tanda centang, namun dilacak oleh bar (dan jika Anda membaca berita harian, Anda bisa membayangkan masalahnya). Juga, gagasan yang telah saya uji secara ekstensif dengan tangan terkadang sulit diprogram. Saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana saya menggunakan konsep kritis (bahkan dengan sedikit pun tingkatnya) dan ini akhirnya memberikan hasil yang jauh berbeda dari pada pengujian tangan saya. Tanpa sepengetahuan bahwa itu adalah kode yang salah, mungkin saya salah menipu banyak ide perdagangan yang sebenarnya benar. Selain itu, pada tingkat perdagangan terprogram ini, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meminimalkan input (tingkat kebebasan) dan penggunaan input fleksibel. Contohnya adalah memanfaatkan stopkontak ATR 3 bukan stop 60 pip sehingga karena harga dan volatilitas pasar berfluktuasi, stop Anda tidak diambil karena kebisingan acak. Cara lain agar Anda dapat meningkatkan ketahanan strategi Anda termasuk memanfaatkan pengisian dan komisi yang realistis dan memastikan bahwa pesanan batas Anda benar-benar telah terisi (ini tidak mudah untuk diuji dalam beberapa perangkat lunak sebagaimana mestinya). Optimalisasi adalah alat lain yang berguna untuk dipertimbangkan pada saat ini dalam strategi pengujian karir Anda. Ini adalah pedang yang kuat namun dua pedang. Pemanfaatan algoritma genetika dan teknik serupa 8220hill climbing8221 adalah cara yang umum untuk memastikan bahwa pengoptimalan Anda tidak memberi Anda satu titik anomali, namun ada beberapa nilai masukan serupa yang mengelilingi masukan Anda yang menghasilkan grafik ekuitas serupa. Berjalan maju pengujian adalah alat lain yang berguna yang dapat membantu Anda mencapai hasil yang realistis dan melihat sendiri apakah sebuah strategi akan berhasil pada data yang tidak dioptimalkan (mirip dengan masa depan). Semakin jauh ke dalam perdagangan program, setelah mengalami banyak jebakan, saya merasa bahwa saya harus bisa menguji lebih dari satu gagasan sekaligus. Sebenarnya, idealnya saya ingin menguji banyak gagasan, beberapa kerangka waktu dan banyak pasar. Sekarang ini adalah pekerjaan yang saya terlibat dalam merancang dan saya merasa bahwa ini akan membantu saya menganalisis pasar dengan kecepatan dan ketepatan yang akan membawa perdagangan saya ke tingkat berikutnya. Inilah arena perancang strategi terbaik, di mana data mining statistik, analisis pasar, analisis kerangka waktu, analisis teknis, analisis fundamental, dan pengelolaan uang dikombinasikan dengan pengujian evolusioner yang realistis ke dalam satu paket tunggal. Seperti yang Anda lihat, pengujian dan perdagangan terprogram yang canggih merupakan arena yang kompleks. Saya sendiri masih belajar dan sama sekali tidak menganggap diri saya seorang ahli. Kabar baiknya adalah bahwa pembuatan dan penerapan strategi mekanis yang sukses dapat dilakukan dengan cara sesederhana atau sesulit yang Anda pilih. Bagaimanapun, strategi yang sangat sederhana yang diuji dan dirancang dengan lilin oleh backtesting lilin masih menjadi dasar metodologi trading saya. Dari Brett: Perhatikan saran Edwards: mulailah dari yang kecil, jaga agar tetap bisa dilakukan, dan kemudian membangun keahlian Anda. Ide terbaik Anda akan berasal dari pengamatan intensif, namun beberapa gagasan terbaik adalah yang paling sederhana dan paling mudah. Baru-baru ini saya mengeposkan sebuah panggilan untuk para pedagang dan pemrogram yang ingin berkolaborasi dengan ini bisa menjadi salah satu cara yang menjanjikan untuk memulai Brett Steenbarger, Ph. D. Meningkatkan Kinerja Pedagang (Wiley, 2006), Pelatih Perdagangan Harian (Wiley, 2009), dan Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) dengan minat untuk menggunakan pola historis di pasar untuk Temukan sisi trading. Saya juga tertarik dengan peningkatan kinerja di kalangan trader, memanfaatkan penelitian dari para ahli di berbagai bidang. Saya mengambil cuti dari blogging mulai Mei 2010 karena peran saya di hedge fund makro global. Blogging dilanjutkan pada bulan Februari, 2014, bersamaan dengan posting reguler ke Twitter dan StockTwits (steenbab). Saya mengajar terapi singkat sebagai Clinical Associate Professor di SUNY Upstate di Syracuse, dengan penekanan khusus pada terapi yang berfokus pada solusi untuk kesehatan mental. Co-editor The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Lihat profil lengkapku Berlangganan ke Twitter Trader Blog Archive
Comments
Post a Comment