Home raquo Indikator Perdagangan Forex raquo Bollinger Bands: Gauge Volatilitas Terbaik untuk Pedagang Intraday Bollinger Bands: Gauge Volatilitas Terbaik untuk Pedagang Intraday Pendahuluan Salah satu alat teknis yang paling umum digunakan oleh pedagang, Bollinger Bands diciptakan oleh John Bollinger di Awal tahun 80an Alat ini tidak dimaksudkan sebagai item analisis teknis untuk keputusan trading, namun utilitas yang dirasakannya untuk tujuan tersebut telah membuatnya populer di dekade-dekade berikutnya. Hal ini mungkin menjadi bagian dari perangkat lunak perdagangan yang berguna, dan digunakan secara independen, dan juga sebagai bagian dari strategi perdagangan umum oleh pedagang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Disini kita melihat aksi harga hari biasa dianalisis dengan Bollinger Bands. Kami mengamati kontraksi band di bagian tengah grafik, dan di sisi kiri. Di antara itu, kita mengamati band-band yang berkembang seiring gerakan up dan down yang keras menciptakan momentum yang hebat di pasar. Garis atas dan bawah adalah standar deviasi yang akan dibahas di bawah ini segera, sedangkan garis tengahnya adalah moving average yang sering digunakan sebagai signal line oleh trader. Perhitungan Band Bollinger Band terdiri dari rata-rata bergerak, dan dua indikator deviasi standar ditumpangkan di atasnya. Standar deviasi digunakan untuk menentukan berapa harga yang menyimpang dari mean (yaitu seberapa hebatnya momentumnya) untuk pergerakan pasar yang sedang berlangsung. Pembaca yang berminat bisa merujuk ke artikel terkait di situs ini, namun biasanya, standar deviasi akan menjauh dari moving average di tengah ketika harga bergerak naik atau turun dengan momentum yang kuat. Lebih singkat lagi, Band terdiri dari SMA N-periode, EMA, atau rata-rata bergerak rata di tengah, tergantung pilihan Bollinger Band bagian atas, yang merupakan standar deviasi N-dikalikan dengan faktor K, dan ditambahkan ke Nilai SMA Bolliner Band rendah, yang sama, namun standar deviasi dikurangkan dari SMA. N dan K bisa ditentukan oleh trader. Nilai tipikal adalah 20 untuk N (SMA dan periode deviasi standar), dan 2 untuk K. Faktor K digunakan untuk membuat pita dilafalkan dan mudah diamati. Perdagangan dengan Bollinger Bands Ada banyak cara untuk menafsirkan band. Pada bentuknya yang paling sederhana, (dan juga didukung oleh penciptanya, Profesor Bollinger) band-band tersebut digunakan untuk mengukur volatilitas. Mereka berkembang saat volatilitas meningkat, dan berkontraksi saat jatuh. Band adalah ukuran volatilitas yang baik dengan pola visual yang sangat mudah dikenali yang muncul saat pasar berkembang melalui berbagai tahap. Selain itu, selama bertahun-tahun para pedagang juga telah melakukan improvisasi berbagai cara untuk menggunakan indikator ini untuk keputusan perdagangan. Salah satu cara adalah membeli atau menjual saat aksi harga melintasi band atas atau bawah, masing-masing, mengantisipasi pelarian, atau pergerakan harga yang cepat. Perdagangan ditutup saat harga kembali ke moving average di tengah. Cara lain untuk menggunakan indikator ini adalah mengantisipasi pembalikan setelah volatilitas rendah atau tinggi yang lama. Misalnya, trader akan memasuki order beli dalam uptrend setelah band-band tersebut tetap berdekatan untuk waktu yang lama, mengantisipasi tren berikutnya untuk segera dimulai. Ada juga banyak strategi komposit yang menggunakan Band untuk sesuatu dari konfirmasi ke generasi sinyal untuk fenomena harga yang baru jadi. Accessability Hampir semua platform trading akan hadir dengan Bollinger Bands karena sangat populer di kalangan trader. Platform MetaTrader 4, DealBook GFT Forex, FXCM Trade Station semua menyediakan indikator ini, dan juga banyak hal lain yang tidak disebutkan dalam artikel ini. Kesimpulan Bollinger Bands melayani dua tujuan. Mereka menggambarkan volatilitas pasar dalam bentuk yang mudah dikenali, dan juga membantu kita dalam keputusan perdagangan. Pencipta indikator tidak mengklaim bahwa Band memprediksi apa pun tentang tindakan harga di masa depan, namun hal tersebut tidak mencegah indikator menjadi sangat populer dalam peran tersebut. Tentu saja, terserah Anda untuk memutuskan ke mana Anda akan menggunakan Band, Menguntungkan Dari Bollinger Squeeze Anda akan kesulitan untuk menemukan pedagang yang belum pernah mendengar tentang John Bollinger dan band senama. Sebagian besar program charting termasuk Bollinger Bands - dari semua indikator teknis - namun meskipun beberapa band ini adalah yang paling berguna jika diterapkan dengan benar. Mereka juga termasuk yang paling tidak mengerti. Salah satu cara yang baik untuk mendapatkan pegangan tentang bagaimana fungsi band adalah membaca buku Bollinger on Bollinger Bands, di mana Bollinger sendiri menjelaskan mengapa dan dimana menggunakan band. Menurut Bollinger, ada satu pola yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada aspek lain dari Bollinger Bands. Dia menyebutnya Squeeze. Seperti yang dia katakan, band-bandnya didorong oleh volatilitas, dan Squeeze adalah cerminan murni dari volatilitas itu. Di sini kita melihat peras dan bagaimana hal itu dapat membantu Anda mengenali jerawat. Bollinger Bands menggunakan pita deviasi standar atas dan bawah bersama dengan pita rata-rata bergerak sederhana di sekitar harga untuk mengidentifikasi titik volatilitas tinggi dan rendah. Meskipun bisa menjadi tantangan nyata untuk meramalkan harga dan siklus harga di masa mendatang, perubahan volatilitas dan siklus relatif mudah dikenali. Hal ini karena ekuitas berganti antara periode volatilitas rendah, diikuti oleh periode volatilitas yang tinggi, dan seterusnya - sama seperti ketenangan sebelum badai dan aktivitas tak terelakkan sesudahnya. Berikut adalah persamaan pemerasan: Bollinger Band width (Top Bollinger Band (20 periode)) - Bottom Bollinger Band (20 periode) Simple Moving Average Close (20 periode) Kandidat pemerasan diidentifikasi saat bandwidth berada pada tingkat terendah enam bulan, nilai rendah. Ketika Bollinger Band berjauhan, volatilitas tinggi, dan saat keduanya berdekatan, harganya rendah. Pergerakan dipicu saat volatilitas mencapai titik terendah enam bulan dan diketahui saat Bollinger Bands mencapai jarak minimum enam bulan. Langkah selanjutnya dalam menentukan arah mana saham akan pergi begitu mereka breakout agak lebih menantang. Bollinger menyarankan agar, untuk menentukan arah pelarian, perlu untuk melihat ke indikator konfirmasi lainnya. Dia menyarankan untuk menggunakan indeks kekuatan relatif beserta satu atau dua indikator berbasis volume seperti indeks intensitas intraday (dikembangkan oleh David Bostian) atau indeks akumulasi indeks (yang dikembangkan oleh Larry William). Jika ada divergensi positif - yaitu, jika indikator mengarah ke atas sementara harga sedang menuju ke bawah atau netral - ini adalah tanda bullish. Untuk konfirmasi lebih lanjut, cari volume untuk membangun pada hari ke hari. Di sisi lain, jika harga bergerak lebih tinggi namun indikatornya menunjukkan divergensi negatif, carilah pelemahan sisi bawah, terutama jika terjadi kenaikan lonjakan volume pada hari ke hari. Indikasi lain dari arah pelarian adalah bagaimana band bergerak pada ekspansi. Ketika tren kuat lahir, peningkatan volatilitas eksplosif yang dihasilkan seringkali sangat besar sehingga band bawah akan berbalik ke bawah dalam upside break, atau band atas akan berubah lebih tinggi dalam pelarian sisi bawah. Lihat Gambar 1 di bawah, yang menunjukkan pelarian KBH bulan Mei. Bandwidth mencapai jarak minimum di bulan Mei (ditandai dengan panah biru di jendela 2), diikuti oleh pelarian eksplosif ke sisi atas. Perhatikan indeks kekuatan relatif yang meningkat (ditunjukkan di jendela 1), bersamaan dengan meningkatnya intensitas intraday (histogram merah di jendela 2) dan indeks akumulasi indeks (garis hijau di jendela 2), keduanya (ditunjukkan oleh garis A) menunjukkan Perbedaan positif dengan harga (ditunjukkan oleh garis B). Perhatikan volume build yang terjadi mulai pertengahan April hingga Juli. Gambar 1 Bagan mingguan KB Home menunjukkan pola pemerasan yang terbentuk pada tahun menjelang Mei 2003. Bagan yang disediakan oleh Metastock. Kondisi ketiga yang harus diwaspadai adalah sesuatu yang Bollinger sebut sebagai kepala palsu. Bukan hal yang aneh jika sebuah keamanan berbalik dalam satu arah segera setelah memeras, seolah untuk mengelabui para pedagang agar berpikir bahwa pelarian akan terjadi ke arah itu, hanya untuk berbalik arah dan membuat langkah yang benar dan lebih signifikan ke arah yang berlawanan. Pedagang yang bertindak cepat pada breakout tertangkap offside, yang bisa terbukti sangat mahal jika mereka tidak menggunakan stop-loss. Mereka yang mengharapkan kepala palsu dapat dengan cepat menutupi posisi semula dan memasuki perdagangan ke arah pembalikan. Pada Gambar 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) tampaknya akan memberikan pengaturan pemerasan pada awal Februari 2004. Bollinger Bands berada pada jarak minimum, yang tidak pernah terlihat setidaknya dalam setahun, dan ada enam - Bulan bandwidth rendah (lihat baris A di jendela II). Ada perbedaan negatif antara RSI (garis 1 dari jendela I), intensitas intraday (garis 2 dari jendela II), indeks distribusi akumulasi (baris 3 atau jendela II) dan harga (baris 4 dari jendela III) - semua yang Arahkan ke breakout ke bawah. Melemah di atas rata-rata pergerakan 50 hari (garis oranye di jendela volume bawah) pada tetes harga saham, menunjukkan adanya tekanan jual, menunjukkan volume di atas nilai normal pada pergerakan harga turun. Akhirnya, garis tren jangka panjang dilanggar ke sisi negatifnya pada minggu pertama bulan Februari. Pelarian sisi bawah akan dikonfirmasi oleh penetrasi pada garis support jangka panjang (garis 5 dari jendela III) dan peningkatan volume bergerak turun. Gambar 2 Peras dalam pembuatannya. Disini kita lihat di chart mingguan Chart yang disediakan oleh Metastock. Tantangannya terletak pada fakta bahwa saham tersebut telah menunjukkan tren yang kuat, dan satu pilar analisis teknis adalah bahwa tren yang dominan akan berlanjut sampai kekuatan yang sama atau lebih besar beroperasi dalam arah yang berlawanan. Ini berarti bahwa saham bisa sangat baik membuat kepala palsu turun melalui garis tren dan kemudian segera mundur dan breakout ke atas. Bisa juga palsu ke sisi atas dan rusak. Meskipun tampaknya akan turun ke sisi negatif seiring dengan pembalikan tren, seseorang harus menunggu konfirmasi bahwa pembalikan tren telah terjadi dan, jika ada yang palsu, bersiaplah untuk mengubah arah perdagangan pada saat pemberitahuan. Peregangan bergantung pada premis bahwa saham berfluktuasi antara periode volatilitas tinggi, diikuti oleh volatilitas yang rendah. Ekuitas yang berada pada volatilitas tingkat rendah enam bulan, seperti yang ditunjukkan oleh jarak sempit antara Bollinger Bands, umumnya menunjukkan peledak. Dengan menggunakan indikator non-collinear, investor atau trader dapat menentukan arah mana saham kemungkinan besar akan bergerak dalam pelarian berikutnya. Dengan sedikit latihan menggunakan program bagan favorit Anda, Anda harus menemukan pemerasan tambahan untuk tas trik trading Anda. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Untuk melihat saham yang sesuai dengan metode ini, cobalah percobaan 30 hari gratis. Metode Saya 151 Pelarian Volatilitas Bertahun-tahun yang lalu, almarhum Bruce Babcock dari Commodity Traders Consumers Review mewawancarai saya untuk publikasi itu. Setelah wawancara kami mengobrol sebentar - wawancara secara bertahap dibalik - dan keluarlah bahwa pendekatan perdagangan komoditas favoritnya adalah pelarian volatilitas. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Inilah orang yang telah memeriksa lebih banyak sistem perdagangan - dan melakukannya dengan sangat ketat - dari pada siapa pun yang memiliki kemungkinan pengecualian terhadap John Hill of Futures Truth dan dia mengatakan bahwa pendekatan pilihannya untuk trading adalah sistem perangkap volatilitas Pendekatan yang sangat Yang menurut saya terbaik untuk diperdagangkan setelah banyak penyelidikan Mungkin aplikasi langsung Bollinger Bands yang paling elegan adalah sistem pelarian volatilitas. Sistem ini telah ada sejak lama dan ada dalam banyak varietas dan bentuk. Sistem pelarian paling awal menggunakan rata-rata sederhana dari titik tertinggi dan terendah, sering bergeser naik atau turun sedikit. Seiring berjalannya waktu rata-rata jarak sebenarnya sering menjadi faktor. Tidak ada cara nyata untuk mengetahui kapan volatilitas, seperti yang kita gunakan sekarang, dimasukkan sebagai faktor, namun orang akan menduga bahwa pada suatu hari seseorang melihat bahwa sinyal pelarian bekerja lebih baik ketika rata-rata, band, amplop, dll saling berdekatan dan Sistem pelarian volatilitas lahir. (Tentu parameter risk-reward lebih baik selaras saat band sempit, faktor utama dalam sistem apa pun.) Versi sistem sistem volatilitas yang dimuliakan menggunakan BandWidth untuk mengatur prasyarat dan kemudian mengambil posisi saat terjadi pelarian. Ada dua pilihan untuk stopexit untuk pendekatan ini. Pertama, Welles Wilders Parabolic3, konsep yang sederhana namun elegan. Dalam kasus berhenti untuk membeli sinyal, pemberhentian awal ditetapkan tepat di bawah kisaran formasi pelarian dan kemudian bertambah ke atas setiap hari perdagangan terbuka. Justru sebaliknya adalah benar untuk menjual. Bagi mereka yang ingin mengejar keuntungan lebih besar daripada yang diberikan oleh pendekatan Parabolik yang relatif konservatif, tag dari band lawan adalah sinyal keluar yang sangat baik. Hal ini memungkinkan terjadinya koreksi di sepanjang jalan dan menghasilkan perdagangan yang lebih lama. Jadi, di beli gunakan tag dari lower band sebagai exit dan di sell gunakan tag dari upper band sebagai exit. Masalah utama dengan berhasil menerapkan Metode I adalah sesuatu yang disebut kepala palsu - dibahas di bab sebelumnya. Istilahnya berasal dari hoki, tapi juga akrab di arena lainnya. Idenya adalah pemain dengan sepatu puck di atas es menuju lawan. Saat dia meluncur, dia memutar kepalanya saat bersiap untuk melewati bek itu begitu defenseman melakukannya, dia memutar tubuhnya ke arah lain dan dengan aman menahan tendangannya. Keluar dari Squeeze, saham sering melakukan hal yang sama sehingga mereka terlebih dahulu menolak arah yang salah dan kemudian melakukan langkah nyata. Biasanya apa yang Anda lihat adalah Squeeze, diikuti oleh tag band, diikuti oleh langkah nyata. Paling sering ini akan terjadi di dalam band dan Anda tidak akan mendapatkan sinyal pelarian sampai setelah langkah sebenarnya sedang berlangsung. Namun, jika parameter untuk band telah diperketat, karena begitu banyak orang yang menggunakan pendekatan ini, Anda mungkin menemukan diri Anda dengan goresan kecil sesekali sebelum perdagangan sesungguhnya muncul. Beberapa saham, indeks, dan lain-lain lebih mudah dipalsukan daripada yang lain. Lihatlah Squeezes masa lalu untuk item yang sedang Anda pertimbangkan dan lihat apakah mereka melibatkan kepala palsu. Sekali menjadi faker Bagi mereka yang bersedia mengambil pendekatan non-mekanis kepala perdagangan palsu, strategi termudah adalah menunggu sampai Squeeze terjadi - prasyarat ditetapkan - lalu carilah langkah pertama dari rentang perdagangan. Perdagangan setengah posisi hari kuat pertama berlawanan arah kepala palsu, menambah posisi saat pelarian terjadi dan menggunakan band parabola atau lawan berhenti untuk tidak terluka. Dimana kepala palsu tidak menjadi masalah, atau parameter band tidak cukup ketat untuk yang terjadi menjadi masalah, Anda bisa menukar Metode I lurus ke atas. Tunggu saja Squeeze dan pergi dengan pelarian pertama. Indikator volume bisa benar-benar menambah nilai. Pada fase sebelum kepala palsu mencari indikator volume seperti Intraday Intensity atau Accumulation Distribution untuk memberi petunjuk mengenai resolusi akhir. LKM merupakan indikator lain yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ini semua adalah indikator volume dan diambil di Bagian IV. Parameter untuk sistem pelarian volatilitas berdasarkan The Squeeze dapat menjadi parameter standar: rata-rata 20 hari dan - dua pita deviasi standar. Hal ini benar karena dalam fase aktivitas band ini cukup berdekatan dan dengan demikian pemicunya sangat dekat. Namun, beberapa trader jangka pendek mungkin ingin memperpendek rata-rata sedikit, katakanlah ke 15 periode dan kencangkan band sedikit, katakanlah ke 1.5 standar deviasi. Ada satu parameter lain yang bisa di atur, periode back-look untuk Squeeze. Semakin lama Anda mengatur periode lihat-kembali - ingat bahwa defaultnya adalah enam bulan - semakin besar kompresi yang akan Anda capai dan semakin eksplosifnya set up. Namun, akan ada lebih sedikit dari mereka. Selalu ada harga yang harus dibayar nampaknya. Metode pertama saya mendeteksi kompresi melalui The Squeeze dan kemudian mencari range expansion yang akan terjadi dan berjalan dengan itu. Kesadaran akan konfirmasi palsu kepala dan konfirmasi indikator volume dapat menambahkan secara signifikan catatan pendekatan ini. Menyaring ukuran wajar stok wajar - setidaknya beberapa ratus - harus menemukan setidaknya beberapa kandidat untuk dievaluasi pada hari tertentu. Carilah Metode yang saya siapkan dengan baik dan ikuti mereka saat mereka berevolusi. Ada sesuatu tentang melihat sejumlah besar penyiapan ini, terutama dengan indikator volume, yang menginstruksikan mata dan dengan demikian menginformasikan proses seleksi di masa depan karena tidak ada aturan keras dan cepat yang pernah ada. Saya hadir di sini lima grafik tipe ini untuk memberi gambaran tentang apa yang harus dicari.
Comments
Post a Comment